Performance Messung im Private Banking

Prof. Katrin Baedorf, WHU - Otto Beisheim School of Management, Vallendar

Die Performance Messung stellt seit jeher einen wichtigen Bestandteil im Asset Management Prozess dar, da sie ein wichtiges Kontrollinstrument hinsichtlich der Umsetzung der Anlagestrategie ist. Im Private Banking ist diese Relevanz sogar noch verstärkt, da es sich hier um einen sehr kompetitiven Markt auf der Anbieterseite handelt, der sehr anspruchsvolle Kunden mit dem Wunsch nach Transparenz über den Anlageerfolg bedient. Die Performance Messsung im Private Banking ist mit besonderen Herausforderungen verbunden, die dazu führen, dass klassische Instrumente wie z.B. die Sharpe Ratio nicht zwingend zur Anwendung geeignet sind. Dazu zählen vor allem der signifikante Anteil illiquider Assets in den Vermögensbeständen, der Bedarf asymmetrischer Risikomaße und das Fehlen eines Benchmarks. In dem Vortrag solle auf diese Herausforderungen im Einzelnen eingegangen werden sowie Lösungsansätze zur Entwicklung geeigneter Verfahren der Performance Messung im Private Banking aufgezeigt werden.

Zur Person:

Dr. Katrin Baedorf ist Juniorprofessorin am Center of Private Banking der WHU-Otto Beisheim School of Management. Hier fertigte sie nach einer mehrjährigen Tätigkeit als Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company mit Schwerpunkt im Bankensektor ihre Dissertation zum Thema "Performance Messung von Kundenportfolios im Private Banking" an. Ihr Studium der Mathematik und Volkswirtschaftslehre absolvierte Dr. Katrin Baedorf an der Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität in Bonn.

 

Wann 17.02.2010
von 16:00 bis 18:00
Wo D239
Teilnehmer Prof. Katrin Baedorf, WHU - Otto Beisheim School of Management, Vallendar
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