Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Zeit/Ort

  • Mo 10-12 G 413 (Vorlesung)
  • Mo 08:30-10 K 208 (Troitzsch) und A 120 (Möhring), 14-16 B 016 ab 19.11.2007 (Übung, 14täglich)
  • am 14.01.2008 nur in A 120 !

Konstituierende Sitzung

  • Vorlesung ab 29.10.2007
  • Übung ab 19.11.2007

Dozent

  • Klaus G. Troitzsch (Vorlesung und eine Übungsgruppe)
  • Michael Möhring (zwei weitere Übungsgruppen)

Zielgruppe

  • Studierende des Bachelor-Studiengangs Informationsmanagement im 2./3. Semester (neue Prüfungsordnung)

Leistungsnachweis

  • drei von vier Assignments sind abzugeben, die beiden besten tragen zusammen 30 % zum Ergebnis dieser Teilmoduls bei, die Klausur (Musterlösung, die Noten werden am 13.04.2008 per E-Mail bekannt gegeben) weitere 70 %. Das Gesamtergebnis des Moduls berechnet sich aus der Summe der Punktzahlen der Veranstaltung Deskriptive und Inferenzstatistik und dieser Veranstaltung.
  • Nachklausur nach mehrfacher Befragung der potentiell Teilnehmenden am 25.07.2008 10:00-12:00 D 028. Hier geht es direkt zur MeToo-Anmeldung.

Zugehörige Veranstaltung

  • Übung

Weitere Info und

und Link zum Foliensatz

Übersicht

Die Veranstaltung ist Bestandteil des Bachelor-Studiengangs Informationsmanagement nach der künftigen Prüfungordnung (und die zweite Veranstaltung des Moduls WIKT09) und wurde im Wintersemester 2006/2007 erstmals in dieser Form angeboten.

Ziel dieses Moduls, das auf dem Statistik-Modul aufbaut, ist eine Einführung in spezielle Forschungsmethoden der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit einer besonderen Betonung Methoden der statistischen Auswertung zeitabhängiger oder zeitlich geordneter Daten.

Am Ende dieses Moduls haben die Studierenden verstanden,

  • welche Methoden zur Erhebung und zur statistischen insbesondere zur Auswertung von Zeitreihendaten zur Verfügung stehen.

Übersicht

Die nachstehende Übersicht wird noch verfeinert (siehe englischsprachige Seite).

  1. Zeitreihen: Überblick
  2. Zeitreihen: Komponentenmethoden (lokal and global)
  3. Stochastische Prozesse: Überblick
  4. Stochastische Prozesse: White Noise, Random Walk, allgemeine lineare Prozesse
  5. Das Konzept der Stationarität
  6. Zeit and Frequenz
  7. Das ARIMA-Modell
  8. Transformation von Zeitreihen und Stochastischen Prozessen, Filter
  9. Vorhersage
  10. Zufallszahlengeneratoren
  11. Markov-Prozesse
  12. Prozesse mit kontinuierlicher Zeit
  13. Anwendungen in der Warteschlangentheorie
  14. Zusammenfassung und Ausblick

    Ausführlichere Informationen zum Programm im Wintersemester 2007/2008 auf der englischsprachigen Seite!

    Folien in deutscher Sprache zu Kapitel 1 bis 10

    Folien in deutscher Sprache zu Kapitel 11 bis 13

    Ergebnisse der Übungen

    Musterklausur